НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
На главную >>


Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

Предложения в тексте с термином "Его"

Обозначим через Л° внутренность множества Л, а через Л — его замыкание.

Тогда р ( | 5( — Bt | > е) = 2 Р ( jst ( e)- Пусть все траектории непрерывны, тогда ряд справа сходится и каждый его член стремится к пулю при t -t- 10, поэтому сумма ряда также стремится к нулю.

Семейство распределений называется доминируемым, если существует распределение, доминирующее его.

Его общая конструкция рассматривается в следующей глзве.

Рассмотрим его подмножества объема п.

В таком случае образно говорят, что «точка наудачу выбрана в некотором множестве» или «брошена в некоторое множество» и подразумевают, что вероятность выбора точки из множества пропорциональна его площади или объему.

Найти и сравнить маргинальные распределения равномерного распределения в единичном квадрате с равномерным распределением на его диагонали.

Дока-зать, что функция и (У) есть двумерная плотность распределения, которое не является нормальным, но его маргинальные распределения нормальны.

, tn)—его характеристическая функция, А (О» •••* /п(0 — характеристические функции случайных величин |lt.

, tn) — его характеристическая функция, /t(0» ••-» U(t) — характеристические функции случайных величин |t,.

Существует ли вероятностное распределение, сосредоточенное на конечном отрезке и такое, что его характеристическая функция отлична от нуля всюду на вещественной прямой.

Вероятностное распределение называется устойчивым, если для его функции распределения F(x) при любых вещественных at >• 0, а3 > 0, &i, bj имеет место равенство

Указанное представление процесса It называется его спектральным представлением.

Доказать, что если Q счетно и все одноточечные множества имеют положительную вероятность, то стохастическая непрерывность процесса |i эквивалентна непрерывности всех его траекторий.

Обязан ли случайный процесс быть измеримым, если все его траектории измеримы?

Доказать, что для его измеримости достаточно, чтобы все его траектории были непрерывны справа (или слева).

Сразу после поломки прибора начинается его восстановление, которое длится случайное время с функцией распределения G(x], Требование, во время обслуживания которого прибор вышел из строя, теряется.

Найти его переходную функцию.

Пусть \t — процесс с независимыми приращениями, ф(/, z} — его характеристическая функция.

/ — процесс с независимыми приращениями, ф(/, г) — его характеристическая функция.

Пусть 4"( — однородный случайный процесс с независимыми приращениями, |0 — 0, ф((, z) — его характеристическая функция.

Можно ли его доопределить па отрезках [0, а) и [&, оо) так, чтобы полученный (на [0, °°)) процесс также был процессом с независимыми приращениями?

Найти переходную функцию пуассоновского процесса, рассматривая его как марковский процесс.

Найти переходную функцию процесса |( = w-t, t < 0, рассматривая его как марковский процесс.

Найти его 'переходную функцию.

Показать, что если стационарный процесс является гаус-совским и марковским, то его ковариационная функция имеет вид се~а|", а 3?

Найти его ковариационную функцию и спектральную плотность.

Найти его переходную функцию.

Найти его ковариационную функцию и спектральную плотность.

Легко видеть, что его доминирует, например, распределение

Покажите, что люi=i бос распределение, доминирующее Э, будет доминировать и его выпуклуюоболочку.

3 вместе с о-алгеброй его подмножеств ,5$ называется измеримым пространством и обозначается (Q, s&).




Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru